PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHSKX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с SSMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.43%/yr vs 11.70%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.70% соответственно.

PHSKX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.89%
С начала года
-4.46%
1 год
-9.02%
3 года*
0.53%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
10.43%

SSMHX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.19%
С начала года
15.27%
1 год
24.35%
3 года*
15.86%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-4.46%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		15.27%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between PHSKX and SSMHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.87

The correlation between PHSKX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с SPYPHSKX с spyPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с PKSFXPHSKX с BFGIX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с PRBLXSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SSGVXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

PHSKX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSKXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.46

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.10

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.54

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

9.10

-9.86

PHSKX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и SSMHX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-41.61%

-40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-10.03%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-30.38%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-34.84%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-41.61%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-2.24%

-26.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-9.06%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

2.80%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и SSMHX

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.94%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

13.15%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.48%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

22.50%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

22.36%

+1.19%

Сравнение комиссий PHSKX и SSMHX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и SSMHX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что больше доходности SSMHX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		48.51%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.18%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and SSMHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSKX has higher volatility (5.42%) compared to SSMHX (3.94%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор