Сравнение PHRAX с STGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. STGIX управляется Virtus. Фонд был запущен 11 июн. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и STGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и STGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
STGIX Virtus Seix Core Bond Fund | -0.37% | 6.38% | 0.35% | 4.54% | -13.84% | -1.58% | 8.89% | 7.48% | -0.27% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у STGIX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции STGIX по среднегодовой доходности: 5.51% против 1.27% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
STGIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и STGIX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии STGIX в 0.64%.
Доходность на риск
PHRAX vs. STGIX — Ранг доходности на риск
PHRAX
STGIX
Сравнение PHRAX c STGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | STGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.09 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.35 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 3.64 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | STGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и STGIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и STGIX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности STGIX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
STGIX Virtus Seix Core Bond Fund | 3.63% | 4.01% | 3.38% | 3.23% | 2.74% | 1.23% | 3.09% | 2.00% | 2.29% | 1.92% | 3.76% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и STGIX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки STGIX в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и STGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | STGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -18.86% | -53.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -2.83% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -18.52% | -14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -18.86% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.95% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -2.78% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.05% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и STGIX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | STGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.49% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 2.49% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 4.33% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 5.92% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 4.92% | +16.06% |