PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с STGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHRAX с STGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) and STGIX (Virtus Seix Core Bond Fund) are both mutual funds - PHRAX is a REIT fund managed by Virtus, while STGIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PHRAX returned 6.15%/yr vs 1.20%/yr for STGIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PHRAX charges 1.36%/yr vs 0.64%/yr for STGIX.

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и STGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у STGIX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции STGIX по среднегодовой доходности: 6.15% против 1.20% соответственно.

PHRAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.30%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.47%
1 год
11.41%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%

STGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.63%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHRAX и STGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		11.63%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		0.15%6.38%0.35%4.54%-13.84%-1.58%8.89%7.48%-0.27%2.91%

Correlation

The correlation between PHRAX and STGIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1995 г.

-0.00

The correlation between PHRAX and STGIX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Virtus Seix Core Bond Fund

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT
Часто сравнивают с STGIX:
STGIX с BRLNSTGIX с PSTAXSTGIX с FEDUXSTGIX с FSMOXSTGIX с STCIXSTGIX с UMMGXSTGIX с DUTMX

Доходность на риск

PHRAX vs. STGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
STGIX
Ранг доходности на риск STGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c STGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXSTGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.21

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.84

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

4.60

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. STGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа STGIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и STGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXSTGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и STGIX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки STGIX в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и STGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHRAXSTGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-18.86%

-53.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-3.12%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-6.60%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-18.52%

-14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-18.86%

-23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-5.45%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-2.79%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.01%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и STGIX

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHRAXSTGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

1.37%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

2.75%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

3.85%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

5.95%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

4.93%

+16.05%

Сравнение комиссий PHRAX и STGIX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии STGIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и STGIX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности STGIX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.30%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		4.02%4.01%3.38%3.23%2.74%1.23%3.09%2.00%2.29%1.92%3.76%2.67%

Часто задаваемые вопросы

PHRAX and STGIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHRAX has higher volatility (3.94%) compared to STGIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, PHRAX dropped -72.56% vs STGIX's -18.86%.

STGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHRAX и STGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор