Сравнение PHRAX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHRAX показывает доходность 4.52%, а SOAAX немного ниже – 4.51%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.43% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и SOAAX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
PHRAX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
PHRAX
SOAAX
Сравнение PHRAX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.40 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 1.63 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и SOAAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и SOAAX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и SOAAX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -78.19% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.64% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -36.03% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -41.24% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -12.58% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -14.68% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.13% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и SOAAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеют волатильность 4.54% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.48% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.93% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.45% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.25% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 19.72% | +1.26% |