Сравнение PHRAX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHRAX показывает доходность 4.52%, а IVRSX немного выше – 4.62%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.44% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и IVRSX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
PHRAX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
PHRAX
IVRSX
Сравнение PHRAX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.54 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 0.56 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и IVRSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и IVRSX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и IVRSX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -73.77% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.85% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -34.51% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -45.19% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -9.36% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -11.97% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.71% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и IVRSX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.54% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.54% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.23% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 18.01% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.65% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.54% | -0.56% |