Сравнение PHRAX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHRAX имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции FRIRX немного отстают с 5.31%.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и FRIRX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
PHRAX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
PHRAX
FRIRX
Сравнение PHRAX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.98 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.30 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.14 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 4.76 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.98 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и FRIRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и FRIRX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и FRIRX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -34.50% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -4.30% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -18.18% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -34.50% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.71% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -3.30% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.03% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и FRIRX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.66% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 2.84% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 4.91% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 6.53% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 9.49% | +11.49% |