Сравнение PHRAX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции PHRAX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 5.51% против 3.60% соответственно.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и FIREX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
PHRAX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
PHRAX
FIREX
Сравнение PHRAX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.17 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.61 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.05 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 4.43 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.17 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.15 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и FIREX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и FIREX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и FIREX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, примерно равная максимальной просадке FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -71.40% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -13.75% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -37.14% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -37.14% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -20.18% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -18.74% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.25% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и FIREX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.66% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.87% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 12.97% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 13.55% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 13.68% | +7.30% |