PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHRAX с FIKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).

PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHRAX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-5.13%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		0.41%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%

FIKMX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.81%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с NIE
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с HLRRXFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYX

Сравнение комиссий PHRAX и FIKMX

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

PHRAX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.99

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.32

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.17

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

4.90

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FIKMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.99

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между PHRAX и FIKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и FIKMX

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FIKMX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.78%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и FIKMX

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и FIKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHRAXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-34.49%

-38.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-4.35%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-18.04%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.72%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-5.26%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.04%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и FIKMX

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHRAXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.67%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

2.90%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

4.96%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

6.52%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

10.69%

+10.29%