PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с ACV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHRAX с ACV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV).

PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и ACV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHRAX и ACV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		-4.95%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%27.95%

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у ACV с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям ACV по среднегодовой доходности: 5.51% против 15.49% соответственно.

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%

ACV

1 день
0.78%
1 месяц
-10.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
6.95%
1 год
36.04%
3 года*
20.07%
5 лет*
8.17%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с NIE
Часто сравнивают с ACV:
ACV с NIEACV с AVKACV с FRGAXACV с SPYACV с UTGACV с AVEFXACV с BWBIX

Сравнение комиссий PHRAX и ACV

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии ACV в 2.69%.

ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

PHRAX vs. ACV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ACV
Ранг доходности на риск ACV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c ACV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXACVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.84

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.40

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.43

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

10.43

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. ACV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ACV равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и ACV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXACVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.84

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между PHRAX и ACV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и ACV

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности ACV в 10.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		10.39%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и ACV

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки ACV в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и ACV.

Загрузка...

Показатели просадок

PHRAXACVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-53.64%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.81%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-48.80%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-53.64%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-12.12%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-15.03%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.45%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и ACV

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) составляет 4.54%, в то время как у Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHRAXACVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.28%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.57%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

19.70%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

23.35%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

25.68%

-4.70%