PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHPP.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PHPP.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHPP.L (WisdomTree Physical Precious Metals) is Precious Metals fund tracking the Precious Metals Basket, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PHPP.L returned 13.52%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHPP.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHPP.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHPP.L показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции PHPP.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.52% против 61.31% соответственно.

PHPP.L

1 день
0.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.99%
6 месяцев
9.62%
1 год
51.59%
3 года*
25.31%
5 лет*
12.75%
10 лет*
13.52%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHPP.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		0.99%72.45%17.27%-8.55%11.64%-10.26%22.29%22.41%5.44%5.38%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between PHPP.L and BTC-USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

Bitcoin

Часто сравнивают с PHPP.L:
PHPP.L с SGLN.LPHPP.L с GSGPHPP.L с VWRA.LPHPP.L с SGLP.LPHPP.L с GDXPHPP.L с GLDPHPP.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

PHPP.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPP.L
Ранг доходности на риск PHPP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPP.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHPP.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.88

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-1.16

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.87

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.73

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

-1.29

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHPP.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPP.L на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPP.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHPP.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.88

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.15

-0.64

Просадки

Сравнение просадок PHPP.L и BTC-USD

Максимальная просадка PHPP.L за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPP.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHPP.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.43%

-84.19%

+34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-49.84%

+25.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-49.84%

+25.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-73.24%

+46.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-82.15%

+55.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-48.61%

+26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-40.27%

+21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

33.73%

-23.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPP.L и BTC-USD

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) составляет 7.69%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что PHPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHPP.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

10.36%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

33.53%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.86%

34.70%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

44.81%

-23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

56.03%

-36.19%

Часто задаваемые вопросы

PHPP.L and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHPP.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор