Сравнение PHPIX с UDPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и UDPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и UDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью -12.54%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 18.20% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и UDPIX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.
Доходность на риск
PHPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
UDPIX
Сравнение PHPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | UDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.36 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 1.27 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и UDPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и UDPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности UDPIX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и UDPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и UDPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -81.97% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -20.97% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -40.44% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -63.40% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -19.22% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -17.66% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 6.00% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и UDPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 8.10% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 17.88% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 33.34% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 29.83% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 35.04% | -7.51% |