Сравнение PHPIX с PMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и PMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и PMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | -0.39% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 16.99% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
PMPIX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -35.81%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 139.44%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и PMPIX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.
Доходность на риск
PHPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
PMPIX
Сравнение PHPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | PMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.13 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.27 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.38 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 11.61 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.13 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и PMPIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и PMPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PMPIX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.43% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и PMPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и PMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -94.34% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -41.66% | +22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -61.05% | +21.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -65.94% | +20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -42.59% | +24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -59.86% | +27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 12.13% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и PMPIX
Текущая волатильность для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) составляет 11.33%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 23.48% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 55.98% | -33.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 67.44% | -32.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 52.07% | -24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 52.81% | -25.28% |