PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHIYX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHIYX с VWEHX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PHIYX (PIMCO High Yield Fund) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PHIYX returned 4.74%/yr vs 4.87%/yr for VWEHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHIYX charges 0.56%/yr vs 0.22%/yr for VWEHX.

Доходность

Сравнение доходности PHIYX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHIYX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHIYX имеют среднегодовую доходность 4.74%, а акции VWEHX немного впереди с 4.87%.

PHIYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
0.98%
С начала года
1.10%
1 год
5.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.74%

VWEHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
1.32%
С начала года
1.32%
1 год
5.85%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHIYX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		1.10%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%14.96%-2.47%7.03%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		1.32%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Correlation

The correlation between PHIYX and VWEHX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1992 г.

0.77

The correlation between PHIYX and VWEHX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Yield Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с FSRKXPHIYX с DODIXPHIYX с EBNDPHIYX с BSV
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BNDVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT

Доходность на риск

PHIYX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIYX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHIYXVWEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.80

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.09

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.33

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

11.82

-0.73

PHIYX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIYX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIYX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHIYX и VWEHX

Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и VWEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHIYXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-30.17%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.52%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-3.33%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-13.83%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.30%

-19.69%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.36%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.28%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.50%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIYX и VWEHX

PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 0.78% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHIYXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.80%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.64%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.27%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

4.92%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

5.23%

+0.35%

Сравнение комиссий PHIYX и VWEHX

PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIYX и VWEHX

Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VWEHX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		6.45%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

PHIYX and VWEHX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEHX has higher volatility (0.80%) compared to PHIYX (0.78%). In terms of maximum drawdown, PHIYX dropped -32.73% vs VWEHX's -30.17%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHIYX и VWEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор