Сравнение PHIYX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIYX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.07% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHIYX имеют среднегодовую доходность 5.11%, а акции SPHY немного впереди с 5.33%.
PHIYX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 5.11%
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHIYX и SPHY
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
PHIYX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
PHIYX
SPHY
Сравнение PHIYX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.33 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.96 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.82 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 9.48 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.63 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PHIYX и SPHY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и SPHY
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.83% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и SPHY
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIYX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -21.97% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.82% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -15.29% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | -21.97% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.85% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.32% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.78% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и SPHY
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.50%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIYX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.22% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.88% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 5.50% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 7.15% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 7.97% | -2.35% |