Сравнение PHIYX с PTTRX

С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции PHIYX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 5.08% против 2.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHIYX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIYX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHIYX и PTTRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и PTTRX.

Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.46%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.