Сравнение PHIO с FIUIX
PHIO (Phio Pharmaceuticals Corp.) is a stock, while FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund) is Utilities Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PHIO returned -70.00%/yr vs 9.47%/yr for FIUIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHIO и FIUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHIO показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции PHIO уступали акциям FIUIX по среднегодовой доходности: -70.00% против 9.47% соответственно.
PHIO
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -55.77%
- 3 года*
- -66.67%
- 5 лет*
- -67.42%
- 10 лет*
- -70.00%
FIUIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам PHIO и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIO Phio Pharmaceuticals Corp. | -8.59% | -41.67% | -73.68% | -82.97% | -62.80% | -62.83% | -71.40% | -48.17% | -94.07% | -22.21% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 6.31% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
Correlation
The correlation between PHIO and FIUIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHIO vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
PHIO
FIUIX
Сравнение PHIO c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHIO | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.30 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.74 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHIO и FIUIX
Максимальная просадка PHIO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIO и FIUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHIO | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -66.48% | -33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.73% | -13.84% | -54.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.83% | -13.84% | -82.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -16.64% | -83.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.51% | -66.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.44% | -93.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.65% | -11.74% | -79.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.15% | 5.65% | +41.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIO и FIUIX
Phio Pharmaceuticals Corp. (PHIO) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что PHIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHIO | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 4.69% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.45% | 12.85% | +50.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.65% | 15.50% | +65.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 183.83% | 15.92% | +167.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.08% | 17.17% | +132.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIO и FIUIX
PHIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.21% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
PHIO Phio Pharmaceuticals Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHIO and FIUIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIO has higher volatility (14.15%) compared to FIUIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PHIO dropped -100.00% vs FIUIX's -66.48%.
FIUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHIO и FIUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор