Сравнение PH с TNC
PH (Parker-Hannifin Corporation) and TNC (Tennant Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 6.04%/yr for TNC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и TNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у TNC с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции TNC по среднегодовой доходности: 24.75% против 6.04% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
TNC
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам PH и TNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
TNC Tennant Company | 16.75% | -8.22% | -11.03% | 52.62% | -22.84% | 16.87% | -8.78% | 51.57% | -27.40% | 3.32% |
Correlation
The correlation between PH and TNC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.38 |
The correlation between PH and TNC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
TNC:
$1.52B
PH:
$27.11
TNC:
$1.69
PH:
32.58
TNC:
50.54
PH:
5.40
TNC:
1.29
PH:
7.26
TNC:
2.86
PH:
$20.99B
TNC:
$1.21B
PH:
$7.81B
TNC:
$477.90M
PH:
$5.31B
TNC:
$97.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. TNC — Ранг доходности на риск
PH
TNC
Сравнение PH c TNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Tennant Company (TNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | TNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.59 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 1.54 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.46 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.07 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.19 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PH и TNC
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки TNC в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и TNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -83.81% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -27.71% | +8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -48.98% | +22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -48.98% | +20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -48.98% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -28.29% | +14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -16.86% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 10.50% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и TNC
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Tennant Company (TNC) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.33% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 32.90% | -14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 35.29% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 29.42% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 32.16% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и TNC
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности TNC в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
TNC Tennant Company | 1.44% | 1.62% | 1.39% | 1.16% | 1.65% | 1.16% | 1.27% | 1.13% | 1.63% | 1.16% | 1.14% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и TNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Tennant Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и TNC
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
TNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
TNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
PH and TNC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNC has higher volatility (8.33%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs TNC's -83.81%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и TNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор