Сравнение PH с BBWI
PH (Parker-Hannifin Corporation) and BBWI (Bath & Body Works, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs -6.65%/yr for BBWI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и BBWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у BBWI с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции BBWI по среднегодовой доходности: 25.12% против -6.65% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
BBWI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -22.74%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- -6.65%
Сравнение доходности по годам PH и BBWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -1.48% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
Correlation
The correlation between PH and BBWI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.34 |
The correlation between PH and BBWI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$27.11
BBWI:
$4.58
PH:
33.33
BBWI:
4.24
PH:
5.53
BBWI:
0.42
PH:
$20.99B
BBWI:
$7.25B
PH:
$7.81B
BBWI:
$3.13B
PH:
$5.31B
BBWI:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. BBWI — Ранг доходности на риск
PH
BBWI
Сравнение PH c BBWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | BBWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.41 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.71 | +6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и BBWI
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и BBWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -88.22% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -55.00% | +35.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -69.98% | +43.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -79.16% | +50.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -85.67% | +30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -72.24% | +60.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -30.35% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 31.98% | -25.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и BBWI
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 18.68% | -11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 39.03% | -20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 56.34% | -31.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 50.65% | -21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 54.62% | -22.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и BBWI
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BBWI в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.12% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и BBWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и BBWI
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PH and BBWI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.68%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs BBWI's -88.22%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и BBWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор