PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGX с JMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGX с JMLP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE).

PGX и JMLP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. JMLP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Dividend. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGX и JMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGX и JMLP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.52%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%6.19%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		21.06%6.20%36.26%19.28%27.25%43.45%11.35%
Разные валюты инструментов

PGX торгуется в USD, в то время как JMLP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMLP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 21.10%.

PGX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-3.16%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
2.73%

JMLP.DE

1 день
-3.86%
1 месяц
-0.80%
С начала года
21.10%
6 месяцев
19.26%
1 год
19.29%
3 года*
27.03%
5 лет*
25.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с JEPIPGX с FPEPGX с DIV
Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MCJMLP.DE с REMX

Сравнение комиссий PGX и JMLP.DE

PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.

PGX
Invesco Preferred ETF
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

PGX vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGXJMLP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.92

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.28

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.15

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

4.14

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGX vs. JMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа JMLP.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и JMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGXJMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.22

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.32

-1.18

Корреляция

Корреляция между PGX и JMLP.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и JMLP.DE

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности JMLP.DE в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF		6.18%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.88%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGX и JMLP.DE

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и JMLP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PGXJMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-22.29%

-44.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-17.54%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.29%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.94%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-5.90%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

7.14%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и JMLP.DE

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.42%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGXJMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

6.88%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

12.23%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

20.90%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

20.55%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

21.80%

-8.80%