Сравнение JMLP.DE с REMX
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 3.47%/yr for REMX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и REMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMLP.DE торгуется в EUR, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 22.20%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 129.00%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 22.20% | 70.05% | -30.73% | -21.61% | -26.86% | 93.26% | 46.03% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and REMX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between JMLP.DE and REMX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. REMX — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
REMX
Сравнение JMLP.DE c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 5.75 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 16.20 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.69 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.09 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.06 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и REMX
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки REMX в -87.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -87.35% | +65.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -22.56% | +11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -61.55% | +39.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -73.30% | +51.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -49.17% | +44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -60.58% | +54.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 8.00% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и REMX
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) составляет 6.65%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 13.54% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 34.74% | -19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 48.34% | -29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 38.75% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 36.10% | -14.44% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и REMX
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и REMX
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности REMX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and REMX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while REMX is Materials. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор