Сравнение JMLP.DE с REMX
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 20.86%/yr vs -2.57%/yr for REMX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и REMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMLP.DE торгуется в EUR, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 34.65%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 0.95%.
JMLP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 30.27%
- С начала года
- 34.65%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -23.92%
- 6 месяцев
- -17.37%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 52.33%
- 3 года*
- -4.84%
- 5 лет*
- -2.57%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 34.65% | -5.93% | 40.86% | 9.97% | 28.08% | 44.11% | 1.59% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 0.95% | 70.05% | -30.73% | -21.61% | -26.86% | 93.26% | 46.03% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and REMX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between JMLP.DE and REMX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. REMX — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
REMX
Сравнение JMLP.DE c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMLP.DE | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.66 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 5.06 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и REMX
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки REMX в -87.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -87.35% | +65.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -31.65% | +20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -59.90% | +37.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -73.30% | +51.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -58.01% | +58.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -60.49% | +54.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 10.37% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и REMX
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) составляет 5.30%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 10.91% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 35.72% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 49.18% | -29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 39.02% | -18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 36.34% | -14.93% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и REMX
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и REMX
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности REMX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.73% | 3.38% | 3.34% | 6.50% | 6.31% | 6.46% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.79% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and REMX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор