Сравнение JMLP.DE с SMLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE).
JMLP.DE и SMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMLP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Dividend. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMLP.DE или SMLD.DE.
Основные характеристики
| JMLP.DE | SMLD.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.72% | 24.43% |
| Дох-ть за 1 год | 43.69% | 23.88% |
| Дох-ть за 3 года | 24.60% | 23.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 6.22 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 25.62 | 7.38 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 15.16% |
| Макс. просадка | -19.49% | -82.32% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JMLP.DE и SMLD.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и SMLD.DE
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 42.72%, что значительно выше, чем у SMLD.DE с доходностью 24.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMLP.DE и SMLD.DE
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMLP.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и SMLD.DE
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SMLD.DE в 6.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 3.08% | 7.00% | 8.29% | 7.61% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 6.68% | 9.52% | 8.51% | 9.70% | 13.38% | 11.07% | 11.70% | 9.79% | 8.57% | 10.81% | 8.01% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -82.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и SMLD.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и SMLD.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.