PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGX с BBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGX с BBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGX (Invesco Preferred ETF) and BBN (BlackRock Taxable Municipal Bond Trust) are both funds - PGX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index, while BBN is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock. PGX is passively managed, while BBN is actively managed. Over the past 10 years, PGX returned 2.35%/yr vs 2.84%/yr for BBN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PGX charges 0.52%/yr vs 2.32%/yr for BBN.

Доходность

Сравнение доходности PGX и BBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BBN с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям BBN по среднегодовой доходности: 2.35% против 2.84% соответственно.

PGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.25%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
2.35%

BBN

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-3.66%
1 год
8.58%
3 года*
6.10%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGX и BBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.18%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		1.00%8.59%6.01%3.55%-31.02%2.68%16.95%22.78%-2.86%15.03%

Correlation

The correlation between PGX and BBN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2010 г.

0.26

The correlation between PGX and BBN shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred ETF

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust

Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с DIVPGX с FPEPGX с JEPI
Часто сравнивают с BBN:
BBN с SPYBBN с MUBBBN с GDEBBN с TIPBBN с UUPBBN с HYGBBN с MUC

Доходность на риск

PGX vs. BBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBN
Ранг доходности на риск BBN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c BBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGXBBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.91

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.42

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

2.62

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGX vs. BBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBN равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и BBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGXBBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.40

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PGX и BBN

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки BBN в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и BBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGXBBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-38.37%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-7.55%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-11.85%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-38.37%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-38.37%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-18.29%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-10.32%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.29%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и BBN

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 1.72%, в то время как у BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGXBBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.49%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

7.03%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

9.44%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

15.50%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

15.06%

-2.04%

Сравнение комиссий PGX и BBN

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BBN в 2.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и BBN

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности BBN в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		7.33%7.01%6.92%7.16%7.91%5.45%5.05%5.66%7.09%6.82%7.32%7.54%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.23%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Часто задаваемые вопросы

PGX and BBN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBN has higher volatility (2.49%) compared to PGX (1.72%). In terms of maximum drawdown, PGX dropped -66.44% vs BBN's -38.37%.

BBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGX и BBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор