Сравнение PGX с BBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN).
PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PGX и BBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и BBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0.21% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BBN с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям BBN по среднегодовой доходности: 2.73% против 3.10% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
BBN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и BBN
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BBN в 2.32%.
Доходность на риск
PGX vs. BBN — Ранг доходности на риск
PGX
BBN
Сравнение PGX c BBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | BBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.09 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | BBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.40 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PGX и BBN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и BBN
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности BBN в 7.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.23% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и BBN
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки BBN в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и BBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | BBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -38.37% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -7.55% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -38.37% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -38.37% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -18.93% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.23% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.50% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и BBN
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.42%, в то время как у BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | BBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.10% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 6.93% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 10.56% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 15.54% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 15.13% | -2.13% |