PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGWCX с RYGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGWCX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		-9.44%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		2.10%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 16.98% против 10.63% соответственно.

PGWCX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-8.41%
1 год
17.83%
3 года*
28.80%
5 лет*
13.79%
10 лет*
16.98%

RYGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-1.31%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
19.61%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.90%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с SPYPGWCX с ASHIXPGWCX с ANVIXPGWCX с AWTAXPGWCX с AZMIXPGWCX с ALOIX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий PGWCX и RYGRX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund

Доходность на риск

PGWCX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGWCXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.47

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGWCXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между PGWCX и RYGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и RYGRX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности RYGRX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		15.32%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.99%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и RYGRX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGWCXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-54.22%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-11.17%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-36.57%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

-36.63%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-4.82%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-9.48%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.51%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и RYGRX

Текущая волатильность для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) составляет 7.57%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGWCXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.63%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.42%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

25.49%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

23.35%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

22.72%

+1.67%