PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGWCX с AOTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGWCX с AOTIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGWCX (Virtus Focused Growth Fund) and AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - PGWCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allianz, while AOTIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Allianz. Over the past 10 years, PGWCX returned 18.45%/yr vs 11.01%/yr for AOTIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGWCX charges 1.70%/yr vs 0.94%/yr for AOTIX.

Доходность

Сравнение доходности PGWCX и AOTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGWCX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у AOTIX с доходностью 33.92%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции AOTIX по среднегодовой доходности: 18.45% против 11.01% соответственно.

PGWCX

1 день
0.31%
1 месяц
2.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
5.32%
1 год
22.37%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.59%
10 лет*
18.45%

AOTIX

1 день
0.04%
1 месяц
12.52%
С начала года
33.92%
6 месяцев
38.65%
1 год
64.65%
3 года*
25.65%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGWCX и AOTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		5.67%19.31%52.99%52.26%-34.89%19.61%47.57%32.96%-6.82%30.45%
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund		33.92%29.73%5.44%17.83%-22.10%-0.26%20.78%17.66%-16.62%38.37%

Correlation

The correlation between PGWCX and AOTIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г.

0.63

The correlation between PGWCX and AOTIX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Focused Growth Fund

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGWCX:
PGWCX с FDSVXPGWCX с ASHIXPGWCX с AWTAXPGWCX с ANVIXPGWCX с AZMIXPGWCX с SPYPGWCX с DGSCX
Часто сравнивают с AOTIX:
AOTIX с ANNPXAOTIX с AZBIXAOTIX с AZMIXAOTIX с AZNIXAOTIX с ALOIXAOTIX с ASHIXAOTIX с ANVIX

Доходность на риск

PGWCX vs. AOTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGWCX
Ранг доходности на риск PGWCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGWCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AOTIX
Ранг доходности на риск AOTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGWCX c AOTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGWCXAOTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.79

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
4.69

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.70

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.82

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

18.85

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGWCX vs. AOTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGWCX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа AOTIX равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGWCX и AOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGWCXAOTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.79

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PGWCX и AOTIX

Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке AOTIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и AOTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGWCXAOTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-68.42%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-13.70%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.02%

-17.76%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.09%

-36.18%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.09%

-38.05%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

0.00%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-18.66%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.50%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PGWCX и AOTIX

Текущая волатильность для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) составляет 4.44%, в то время как у Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGWCXAOTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.02%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

14.77%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.44%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

16.30%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

17.40%

+7.05%

Сравнение комиссий PGWCX и AOTIX

PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии AOTIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGWCX и AOTIX

Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности AOTIX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund		2.48%3.33%6.13%3.48%3.15%1.94%1.40%2.37%2.81%1.60%1.91%1.10%
PGWCX
Virtus Focused Growth Fund		13.13%13.87%24.05%6.02%15.19%41.55%15.72%23.03%20.78%1.92%3.51%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PGWCX and AOTIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTIX has higher volatility (7.02%) compared to PGWCX (4.44%). In terms of maximum drawdown, PGWCX dropped -67.19% vs AOTIX's -68.42%.

AOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGWCX и AOTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор