PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92837N8406
CUSIP018920637
ЭмитентAllianz Global Investors
Дата выпуска26 мая 2004 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AOTIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AOTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Emerging Markets Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
404.98%
384.41%
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund показал доход в 8.05% с начала года и 12.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Emerging Markets Opportunities Fund составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.05%13.87%
1 месяц-1.47%2.33%
6 месяцев11.49%15.10%
1 год12.56%22.72%
5 лет (среднегодовая)6.01%13.49%
10 лет (среднегодовая)3.56%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.11%5.60%0.82%1.42%1.16%8.05%
20237.60%-5.05%4.70%1.08%-1.92%4.52%4.62%-5.62%-1.39%-4.52%8.15%5.74%17.83%
2022-0.21%-4.30%-1.58%-7.29%1.49%-6.66%-1.17%0.11%-10.06%-1.52%12.44%-4.22%-22.10%
20215.82%1.03%-0.58%3.64%1.13%-0.24%-4.73%3.40%-5.10%-0.94%-6.23%3.35%-0.26%
2020-5.24%-3.38%-16.40%9.01%1.69%7.42%12.66%1.20%-1.39%1.58%7.40%8.05%20.78%
20198.65%0.04%0.74%0.92%-6.95%6.52%-2.40%-3.89%1.30%4.47%0.04%8.17%17.66%
20188.95%-4.06%-0.44%-2.27%-2.39%-5.18%0.52%-1.70%-0.00%-10.25%3.02%-3.05%-16.62%
20176.83%3.63%2.54%0.63%2.73%1.98%4.55%3.74%-0.38%2.97%0.27%3.64%38.36%
2016-5.05%-0.74%10.97%-0.36%-2.02%4.17%3.96%-0.25%2.46%-0.91%-3.34%-1.30%6.82%
20152.87%2.10%-1.24%5.61%-4.05%-2.95%-6.36%-8.60%-0.99%4.46%-3.57%-2.42%-15.04%
2014-5.44%2.81%1.53%0.28%3.87%3.20%-1.29%3.55%-5.02%2.01%0.19%-3.59%1.50%
20130.96%1.36%-1.16%1.13%-2.96%-7.09%2.24%-2.43%5.82%4.25%-1.40%-0.56%-0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOTIX, с текущим значением в 4141
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AOTIX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTIX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTIX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTIX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTIX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOTIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOTIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOTIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOTIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOTIX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.14
2.14
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.99$0.99$0.79$0.64$0.47$0.67$0.69$0.49$0.43$0.23$0.48$0.45

Дивидендный доход

3.22%3.48%3.15%1.94%1.40%2.37%2.81%1.60%1.91%1.10%1.90%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2013$0.45$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-15.05%
-0.04%
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund показал максимальную просадку в 69.82%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2294 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus Emerging Markets Opportunities Fund составляет 15.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.82%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.22944 янв. 2018 г.2560
-38.05%18 февр. 2021 г.43031 окт. 2022 г.
-37.86%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.712
-22.85%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.5329 авг. 2006 г.77
-20.47%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2826 сент. 2007 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Emerging Markets Opportunities Fund составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.08%
2.26%
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)