Сравнение AOTIX с DRMCX
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund) and DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - AOTIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Allianz, while DRMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AOTIX returned 11.00%/yr vs 14.99%/yr for DRMCX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTIX charges 0.94%/yr vs 0.83%/yr for DRMCX.
Доходность
Сравнение доходности AOTIX и DRMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTIX показывает доходность 33.86%, что значительно выше, чем у DRMCX с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции AOTIX уступали акциям DRMCX по среднегодовой доходности: 11.00% против 14.99% соответственно.
AOTIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 33.86%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- 65.63%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.00%
DRMCX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам AOTIX и DRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOTIX Virtus Emerging Markets Opportunities Fund | 33.86% | 29.73% | 5.44% | 17.83% | -22.10% | -0.26% | 20.78% | 17.66% | -16.62% | 38.37% |
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 15.08% | 18.09% | 20.49% | 24.81% | -32.59% | 14.91% | 55.27% | 41.73% | -11.16% | 25.08% |
Correlation
The correlation between AOTIX and DRMCX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 0.63 |
The correlation between AOTIX and DRMCX shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTIX vs. DRMCX — Ранг доходности на риск
AOTIX
DRMCX
Сравнение AOTIX c DRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOTIX | DRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.23 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.81 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 6.39 | +12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOTIX | DRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | 1.31 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AOTIX и DRMCX
Максимальная просадка AOTIX за все время составила -68.42%, примерно равная максимальной просадке DRMCX в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTIX и DRMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTIX | DRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.42% | -67.97% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.75% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -26.83% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -43.47% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -43.47% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -22.10% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.90% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTIX и DRMCX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что AOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTIX | DRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.07% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 14.97% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 18.99% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 24.04% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 23.60% | -6.20% |
Сравнение комиссий AOTIX и DRMCX
AOTIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DRMCX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTIX и DRMCX
Дивидендная доходность AOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DRMCX в 14.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOTIX Virtus Emerging Markets Opportunities Fund | 2.48% | 3.33% | 6.13% | 3.48% | 3.15% | 1.94% | 1.40% | 2.37% | 2.81% | 1.60% | 1.91% | 1.10% |
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 14.37% | 16.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.44% | 9.02% | 4.12% | 14.34% | 8.78% | 7.35% | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
AOTIX and DRMCX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOTIX has higher volatility (7.08%) compared to DRMCX (5.07%). In terms of maximum drawdown, AOTIX dropped -68.42% vs DRMCX's -67.97%.
AOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOTIX и DRMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор