PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AOTIX с ANVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTIX с ANVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund) and ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - AOTIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Allianz, while ANVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AOTIX returned 9.95%/yr vs 9.98%/yr for ANVIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTIX charges 0.94%/yr vs 0.74%/yr for ANVIX.

Доходность

Сравнение доходности AOTIX и ANVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTIX показывает доходность 29.44%, что значительно выше, чем у ANVIX с доходностью 17.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOTIX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции ANVIX немного впереди с 9.98%.

AOTIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.71%
6 месяцев
21.24%
С начала года
29.44%
1 год
50.09%
3 года*
22.22%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.95%

ANVIX

1 день
0.46%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
14.05%
С начала года
17.43%
1 год
21.12%
3 года*
12.12%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTIX и ANVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund		29.44%29.73%5.44%17.83%-22.10%-0.26%20.78%17.66%-16.62%38.37%
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		17.43%6.78%6.28%17.92%-14.81%26.52%2.29%25.03%-9.38%21.36%

Correlation

The correlation between AOTIX and ANVIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2004 г.

0.64

Over the past year, the correlation between AOTIX and ANVIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с AOTIX:
AOTIX с ANNPXAOTIX с AZMIXAOTIX с AZBIXAOTIX с AZNIXAOTIX с ASHIXAOTIX с DRMCXAOTIX с PGWCX
Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с IWXANVIX с VTVANVIX с AZNIXANVIX с AZBIXANVIX с DRMCXANVIX с PGWCXANVIX с VLXVX

Доходность на риск

AOTIX vs. ANVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTIX
Ранг доходности на риск AOTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTIX c ANVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOTIXANVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.69

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.39

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.00

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

9.41

+3.60

AOTIX vs. ANVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTIX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ANVIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTIX и ANVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOTIX и ANVIX

Максимальная просадка AOTIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки ANVIX в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTIX и ANVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTIXANVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.42%

-62.48%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-7.20%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-19.65%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-23.67%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-38.41%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

0.00%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-9.59%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.29%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTIX и ANVIX

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что AOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTIXANVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

2.34%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

9.16%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

12.82%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.62%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.20%

-0.48%

Сравнение комиссий AOTIX и ANVIX

AOTIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ANVIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTIX и ANVIX

Дивидендная доходность AOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности ANVIX в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		8.73%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund		2.57%3.33%6.13%3.48%3.15%1.94%1.40%2.37%2.81%1.60%1.91%1.10%

Часто задаваемые вопросы

AOTIX and ANVIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTIX has higher volatility (8.92%) compared to ANVIX (2.34%). In terms of maximum drawdown, AOTIX dropped -68.42% vs ANVIX's -62.48%.

AOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTIX и ANVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор