Сравнение PGVFX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Global Value Fund (PGVFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PGVFX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGVFX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 5.74% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PGVFX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PGVFX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 9.14% соответственно.
PGVFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 9.74%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGVFX и MVGIX
PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
PGVFX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
PGVFX
MVGIX
Сравнение PGVFX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGVFX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.18 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.64 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.48 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 6.28 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGVFX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.18 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PGVFX и MVGIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGVFX и MVGIX
Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.89% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PGVFX и MVGIX
Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGVFX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.09% | -30.19% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.65% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -18.01% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | -30.19% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -6.99% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -2.89% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.04% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGVFX и MVGIX
Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGVFX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.77% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 5.94% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 10.60% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 10.54% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 12.39% | +3.43% |