Сравнение PGVFX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Global Value Fund (PGVFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PGVFX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGVFX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 5.74% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PGVFX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PGVFX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 6.34% соответственно.
PGVFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 9.74%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGVFX и MFWIX
PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
PGVFX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
PGVFX
MFWIX
Сравнение PGVFX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGVFX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.44 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.99 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.89 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 7.31 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGVFX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.44 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PGVFX и MFWIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGVFX и MFWIX
Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.89% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PGVFX и MFWIX
Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGVFX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.09% | -33.01% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -6.85% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -20.22% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | -23.36% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -5.18% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -3.83% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.77% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGVFX и MFWIX
Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGVFX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.44% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 5.43% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 8.94% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 9.11% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 9.61% | +6.21% |