Сравнение PGVFX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности PGVFX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGVFX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 5.74% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PGVFX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGVFX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции GLIFX немного впереди с 9.98%.
PGVFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 9.74%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGVFX и GLIFX
PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
PGVFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
PGVFX
GLIFX
Сравнение PGVFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGVFX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.90 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.78 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 11.41 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGVFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.15 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PGVFX и GLIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGVFX и GLIFX
Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.89% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок PGVFX и GLIFX
Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGVFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.09% | -29.65% | -38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -9.00% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -17.15% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | -29.65% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -6.13% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -3.35% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.19% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGVFX и GLIFX
Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGVFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.77% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 7.40% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 10.73% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 10.71% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 13.25% | +2.57% |