PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGVFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGVFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGVFX и GLIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGVFX
Polaris Global Value Fund
5.74%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%20.60%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, PGVFX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGVFX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции GLIFX немного впереди с 9.98%.


PGVFX

1 день
0.77%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.74%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.67%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.74%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polaris Global Value Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Сравнение комиссий PGVFX и GLIFX

PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.


Доходность на риск

PGVFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGVFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGVFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.28

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.90

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.78

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

11.41

-1.21

PGVFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGVFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGVFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGVFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.28

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.85

-0.39

Корреляция

Корреляция между PGVFX и GLIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGVFX и GLIFX

Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGVFX
Polaris Global Value Fund
4.89%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок PGVFX и GLIFX

Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и GLIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PGVFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.09%

-29.65%

-38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-9.00%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-17.15%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

-29.65%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-6.13%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-3.35%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.19%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PGVFX и GLIFX

Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGVFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.77%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.40%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

10.73%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

10.71%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

13.25%

+2.57%