PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGVFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGVFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Global Value Fund (PGVFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PGVFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Global Value Fund (PGVFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGVFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGVFX
Polaris Global Value Fund		5.74%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%15.93%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, PGVFX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

PGVFX

1 день
0.77%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.74%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.67%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.74%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polaris Global Value Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с JPGL.DEPGVFX с GWOAXPGVFX с UCEQXPGVFX с MVGIXPGVFX с RTXAXPGVFX с GQFPXPGVFX с VMNVX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий PGVFX и GCCHX

PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

PGVFX
Polaris Global Value Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

PGVFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGVFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGVFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.55

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.20

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

4.57

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

16.21

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGVFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGVFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGVFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGVFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между PGVFX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGVFX и GCCHX

Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.89%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGVFX и GCCHX

Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGVFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.09%

-54.32%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-14.89%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-54.32%

+26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-9.81%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-14.11%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.20%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PGVFX и GCCHX

Текущая волатильность для Polaris Global Value Fund (PGVFX) составляет 5.37%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGVFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

9.28%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

17.44%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

27.93%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

26.92%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

25.23%

-9.41%