PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGVFX с BGAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGVFX с BGAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PGVFX (Polaris Global Value Fund) and BGAIX (Baron Global Advantage Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGVFX returned 11.80%/yr vs 16.29%/yr for BGAIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGVFX charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BGAIX.

Доходность

Сравнение доходности PGVFX и BGAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGVFX показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у BGAIX с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции PGVFX уступали акциям BGAIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 16.29% соответственно.

PGVFX

1 день
0.67%
1 месяц
2.47%
С начала года
21.22%
6 месяцев
21.44%
1 год
40.62%
3 года*
22.15%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.80%

BGAIX

1 день
-4.43%
1 месяц
8.21%
С начала года
14.51%
6 месяцев
13.48%
1 год
37.33%
3 года*
26.53%
5 лет*
0.67%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGVFX и BGAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGVFX
Polaris Global Value Fund		21.22%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%20.60%
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		14.51%27.53%26.42%25.56%-51.56%0.90%79.46%45.45%-3.66%49.82%

Correlation

The correlation between PGVFX and BGAIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г.

0.56

The correlation between PGVFX and BGAIX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polaris Global Value Fund

Baron Global Advantage Fund

Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с JPGL.DEPGVFX с UCEQXPGVFX с GWOAXPGVFX с GQFPXPGVFX с VGPMXPGVFX с GAOAXPGVFX с VMNVX
Часто сравнивают с BGAIX:
BGAIX с BIOPXBGAIX с BGRIXBGAIX с BSCFXBGAIX с BRIIXBGAIX с MFWIXBGAIX с BDAIXBGAIX с VSGX

Доходность на риск

PGVFX vs. BGAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BGAIX
Ранг доходности на риск BGAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGAIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGAIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGVFX c BGAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGVFXBGAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
1.72

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
2.60

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.33

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

3.67

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

11.58

+5.27

PGVFX vs. BGAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGVFX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа BGAIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGVFX и BGAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGVFX и BGAIX

Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки BGAIX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и BGAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGVFXBGAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.09%

-61.14%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.69%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-26.52%

+13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-61.14%

+33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

-61.14%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.77%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-16.99%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.38%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PGVFX и BGAIX

Текущая волатильность для Polaris Global Value Fund (PGVFX) составляет 4.22%, в то время как у Baron Global Advantage Fund (BGAIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGVFXBGAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

11.20%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

16.14%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

22.82%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

30.45%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

26.90%

-11.04%

Сравнение комиссий PGVFX и BGAIX

PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BGAIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGVFX и BGAIX

Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BGAIX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		0.17%0.19%0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.27%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PGVFX and BGAIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGAIX has higher volatility (11.20%) compared to PGVFX (4.22%). In terms of maximum drawdown, PGVFX dropped -68.09% vs BGAIX's -61.14%.

PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGVFX и BGAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор