PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGUAX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGUAX с VENAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGUAX (Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PGUAX returned 7.41%/yr vs 9.39%/yr for VENAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGUAX charges 1.27%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности PGUAX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGUAX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 32.50%. За последние 10 лет акции PGUAX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.39% соответственно.

PGUAX

1 день
0.91%
1 месяц
-1.19%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.32%
1 год
15.94%
3 года*
12.56%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.41%

VENAX

1 день
0.23%
1 месяц
2.12%
С начала года
32.50%
6 месяцев
29.58%
1 год
48.74%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.40%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGUAX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGUAX
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund		10.25%16.32%9.06%0.94%-7.76%13.58%-0.53%27.96%-6.60%17.80%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		32.50%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between PGUAX and VENAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2005 г.

0.57

Over the past year, the correlation between PGUAX and VENAX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGUAX:
PGUAX с GOFIXPGUAX с AIOPGUAX с EIPIXPGUAX с RSNRXPGUAX с CSUIXPGUAX с FRNRXPGUAX с GAGEX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX

Доходность на риск

PGUAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGUAX
Ранг доходности на риск PGUAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGUAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGUAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGUAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGUAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGUAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGUAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGUAXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.41

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.06

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.14

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

12.11

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGUAX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGUAX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа VENAX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGUAX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGUAXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.41

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PGUAX и VENAX

Максимальная просадка PGUAX за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGUAX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGUAXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-74.42%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-11.79%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-21.44%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.20%

-26.59%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-69.58%

+30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-6.25%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-19.98%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.02%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PGUAX и VENAX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что PGUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGUAXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.93%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

16.24%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

20.37%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

26.44%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

30.23%

-13.89%

Сравнение комиссий PGUAX и VENAX

PGUAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGUAX и VENAX

Дивидендная доходность PGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности VENAX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGUAX
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund		7.99%8.72%5.62%2.44%11.03%6.05%2.38%4.88%6.33%2.97%4.98%10.23%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.37%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

PGUAX and VENAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.93%) compared to PGUAX (3.71%). In terms of maximum drawdown, PGUAX dropped -47.95% vs VENAX's -74.42%.

VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGUAX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор