PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (P...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828R8262

CUSIP

92828R826

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

29 дек. 2004 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PGUAX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) показал доход в 9.96% с начала года и 13.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGUAX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PGUAX

С начала года

9.96%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-0.08%

1 год

13.65%

3 года

-0.98%

5 лет

3.15%

10 лет

1.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGUAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.56%2.31%2.34%2.27%1.11%9.96%
2024-3.81%0.53%3.25%-3.38%5.94%-1.72%6.19%4.09%2.89%-2.15%4.00%-9.13%5.63%
20233.68%-4.59%2.56%2.35%-5.92%2.73%1.30%-6.01%-5.41%-0.81%9.29%2.17%0.12%
2022-3.90%0.31%7.30%-4.30%2.12%-7.06%6.67%-2.76%-12.25%3.46%7.99%-11.65%-15.60%
2021-2.18%-1.90%6.09%4.61%0.36%-1.70%1.41%2.06%-3.87%5.81%-4.32%2.02%7.97%
20202.86%-8.39%-17.21%8.09%5.78%-1.18%4.55%0.88%-1.73%-0.62%8.37%-0.10%-1.70%
20198.40%2.65%4.47%0.98%0.32%3.65%-1.13%1.77%1.36%-0.25%-1.05%0.83%23.92%
20180.33%-5.91%0.64%1.76%0.07%1.48%2.06%-1.82%-0.69%-2.84%3.49%-8.53%-10.14%
20172.36%3.50%1.89%1.91%3.41%-0.27%2.24%1.86%-1.86%0.27%2.39%-2.02%16.65%
20161.78%0.56%6.94%0.96%0.22%5.29%0.49%-2.86%2.52%-3.16%-3.85%-0.39%8.22%
2015-0.33%0.46%-0.99%3.53%-1.61%-3.02%0.95%-4.64%-3.26%5.29%-3.56%-9.73%-16.40%
2014-0.62%3.92%1.45%2.38%1.61%3.50%-1.74%2.65%-4.21%1.63%0.32%-2.21%8.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGUAX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGUAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGUAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGUAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGUAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGUAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGUAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.79$0.33$1.53$1.01$0.37$0.79$0.84$0.45$0.65$1.27$0.85

Дивидендный доход

5.01%5.62%2.44%11.03%6.05%2.38%4.88%6.33%2.97%4.98%10.23%5.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.56$0.79
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.33
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.42$1.53
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.88$1.01
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.37
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.60$0.79
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.63$0.84
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24$0.45
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.46$0.65
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.03$1.27
2014$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.29$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 50.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 902 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund составляет 7.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.1%6 дек. 2007 г.3149 мар. 2009 г.9024 окт. 2012 г.1216
-38.67%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.2847 мая 2021 г.308
-30.64%21 апр. 2022 г.3653 окт. 2023 г.———
-25.68%8 сент. 2014 г.34520 янв. 2016 г.3861 авг. 2017 г.731
-14.97%12 сент. 2017 г.32424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.377
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...