PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTYX с POVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGTYX с POVSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGTYX (Putnam Global Technology Fund) and POVSX (Putnam International Equity Fund) are both mutual funds - PGTYX is a Technology Equities fund managed by Putnam, while POVSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PGTYX returned 25.58%/yr vs 10.27%/yr for POVSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGTYX charges 0.62%/yr vs 1.25%/yr for POVSX.

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и POVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam International Equity Fund (POVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у POVSX с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции POVSX по среднегодовой доходности: 25.58% против 10.27% соответственно.

PGTYX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.30%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.33%
1 год
51.91%
3 года*
32.61%
5 лет*
16.62%
10 лет*
25.58%

POVSX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.29%
6 месяцев
9.93%
1 год
24.68%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGTYX и POVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		31.51%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%
POVSX
Putnam International Equity Fund		10.29%37.27%3.57%18.65%-14.84%8.95%11.78%25.50%-19.46%26.47%

Correlation

The correlation between PGTYX and POVSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2008 г.

0.72

The correlation between PGTYX and POVSX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

Putnam International Equity Fund

Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX
Часто сравнивают с POVSX:
POVSX с VOOGPOVSX с BRK-BPOVSX с FHIIXPOVSX с FMUSXPOVSX с PEIYXPOVSX с ANDIXPOVSX с FSGEX

Доходность на риск

PGTYX vs. POVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
POVSX
Ранг доходности на риск POVSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POVSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POVSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POVSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POVSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c POVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam International Equity Fund (POVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGTYXPOVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.50

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.10

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.01

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

7.55

+4.08

PGTYX vs. POVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа POVSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и POVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и POVSX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки POVSX в -62.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и POVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTYXPOVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-62.97%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.20%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.36%

-13.36%

-15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-31.24%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-36.58%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-2.37%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-14.37%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.24%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и POVSX

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Putnam International Equity Fund (POVSX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTYXPOVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

5.46%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

13.72%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

16.46%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

16.46%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

16.71%

+7.63%

Сравнение комиссий PGTYX и POVSX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии POVSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и POVSX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности POVSX в 9.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		8.24%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
POVSX
Putnam International Equity Fund		9.61%10.60%5.33%1.88%0.00%14.17%2.56%1.58%6.42%0.32%3.09%2.70%

Часто задаваемые вопросы

PGTYX and POVSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTYX has higher volatility (13.37%) compared to POVSX (5.46%). In terms of maximum drawdown, PGTYX dropped -42.09% vs POVSX's -62.97%.

PGTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGTYX и POVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор