Сравнение PGTQX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.22% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.51% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PGTQX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.67% соответственно.
PGTQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 1.85%
VTIBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и VTIBX
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.
Доходность на риск
PGTQX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
PGTQX
VTIBX
Сравнение PGTQX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.76 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 3.69 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.76 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и VTIBX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и VTIBX
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VTIBX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.68% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.18% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и VTIBX
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -16.15% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.95% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -15.81% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -16.15% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -2.34% | -25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -3.09% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.73% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и VTIBX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.40% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 2.08% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 3.12% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 4.42% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 3.62% | +17.89% |