Сравнение PGTQX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.60% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PGTQX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.02% соответственно.
PGTQX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.82%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и DFSHX
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
PGTQX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
PGTQX
DFSHX
Сравнение PGTQX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 3.20 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 4.76 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.01 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.89 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 14.20 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 3.20 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.53 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.76 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.46 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и DFSHX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и DFSHX
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.70% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и DFSHX
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -9.58% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -1.28% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -9.58% | -21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -9.58% | -35.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -1.07% | -27.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -2.32% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.26% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и DFSHX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.69% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 0.94% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 1.17% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 3.34% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 2.66% | +18.85% |