PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGTQX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGTQX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTQX и DFSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6
-1.60%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, PGTQX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PGTQX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.02% соответственно.


PGTQX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.28%
3 года*
4.91%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
1.82%

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Global Total Return Fund - Class R6

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий PGTQX и DFSHX

PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.


Доходность на риск

PGTQX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTQX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGTQXDFSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

3.20

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

4.76

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.01

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.89

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

14.20

-8.80

PGTQX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTQX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTQX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGTQXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

3.20

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.53

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.46

-0.35

Корреляция

Корреляция между PGTQX и DFSHX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTQX и DFSHX

Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6
3.70%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PGTQX и DFSHX

Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и DFSHX.


Загрузка...

Показатели просадок


PGTQXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.72%

-9.58%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-1.28%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-9.58%

-21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-9.58%

-35.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.24%

-1.07%

-27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-2.32%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.26%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTQX и DFSHX

PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGTQXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.69%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

0.94%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

1.17%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

3.34%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

2.66%

+18.85%