PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTIX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGTIX с FMIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both mutual funds - PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FMIEX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, PGTIX returned 8.44%/yr vs 11.70%/yr for FMIEX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PGTIX charges 0.78%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.

Доходность

Сравнение доходности PGTIX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGTIX показывает доходность 34.82%, что значительно выше, чем у FMIEX с доходностью 11.36%.

PGTIX

1 день
-5.45%
1 месяц
1.58%
С начала года
34.82%
6 месяцев
34.82%
1 год
60.69%
3 года*
37.12%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

FMIEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.06%
1 год
25.19%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.70%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGTIX и FMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		34.82%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-9.95%45.22%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		11.36%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Correlation

The correlation between PGTIX and FMIEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.40

The correlation between PGTIX and FMIEX shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с YFSNXPGTIX с PGEKXPGTIX с AIOPGTIX с CNGLXPGTIX с MGQIXPGTIX с AGLOXPGTIX с PREIX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с SWPPXFMIEX с VFINXFMIEX с NALFXFMIEX с RPGEXFMIEX с SPYFMIEX с CWGIXFMIEX с PORTX

Доходность на риск

PGTIX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTIX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGTIXFMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.75

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.97

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.73

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

14.59

+0.24

PGTIX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIEX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTIX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGTIX и FMIEX

Максимальная просадка PGTIX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTIX и FMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTIXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-49.85%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-7.04%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-9.52%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.26%

-18.63%

-46.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-2.84%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-6.57%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

1.80%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTIX и FMIEX

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTIXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

2.78%

+11.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

7.51%

+15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.56%

9.56%

+17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

12.68%

+19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

15.68%

+13.51%

Сравнение комиссий PGTIX и FMIEX

PGTIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTIX и FMIEX

PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.13%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGTIX and FMIEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (14.57%) compared to FMIEX (2.78%). In terms of maximum drawdown, PGTIX dropped -65.26% vs FMIEX's -49.85%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGTIX и FMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор