Сравнение PGTAX с PNSAX
PGTAX (Putnam Global Technology Fund Class A) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - PGTAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Information Technology Index (NR), while PNSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PGTAX returned 25.69%/yr vs 15.72%/yr for PNSAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGTAX charges 1.04%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.
Доходность
Сравнение доходности PGTAX и PNSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGTAX показывает доходность 41.79%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции PGTAX превзошли акции PNSAX по среднегодовой доходности: 25.69% против 15.72% соответственно.
PGTAX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.03%
- С начала года
- 41.79%
- 6 месяцев
- 40.97%
- 1 год
- 71.45%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 25.69%
PNSAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам PGTAX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A | 41.79% | 23.03% | 27.57% | 53.42% | -32.46% | 11.44% | 70.50% | 47.20% | -6.96% | 46.70% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 19.11% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Correlation
The correlation between PGTAX and PNSAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2008 г. | 0.78 |
The correlation between PGTAX and PNSAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGTAX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
PGTAX
PNSAX
Сравнение PGTAX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTAX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.25 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 2.20 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 7.69 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTAX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.36 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.67 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.44 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок PGTAX и PNSAX
Максимальная просадка PGTAX за все время составила -42.21%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTAX и PNSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGTAX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.21% | -69.47% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.00% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | -26.25% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.21% | -38.77% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -38.77% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.63% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -23.55% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.99% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTAX и PNSAX
Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеют волатильность 8.14% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGTAX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.08% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 18.25% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 22.60% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 23.23% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 23.58% | +0.53% |
Сравнение комиссий PGTAX и PNSAX
PGTAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTAX и PNSAX
Дивидендная доходность PGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности PNSAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A | 8.08% | 11.45% | 6.71% | 0.38% | 1.52% | 22.04% | 14.04% | 2.49% | 9.37% | 6.91% | 0.83% | 4.64% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.36% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGTAX and PNSAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTAX has higher volatility (8.14%) compared to PNSAX (8.08%). In terms of maximum drawdown, PGTAX dropped -42.21% vs PNSAX's -69.47%.
PGTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGTAX и PNSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор