Сравнение PGSIX с SAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и SAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и SAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | -0.34% | 6.87% | 0.43% | 4.35% | -13.57% | -1.44% | 10.24% | 7.12% | -0.32% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SAMFX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGSIX имеют среднегодовую доходность 1.39%, а акции SAMFX немного впереди с 1.43%.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
SAMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и SAMFX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SAMFX в 0.46%.
Доходность на риск
PGSIX vs. SAMFX — Ранг доходности на риск
PGSIX
SAMFX
Сравнение PGSIX c SAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | SAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.25 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.55 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 4.53 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.88 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и SAMFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и SAMFX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SAMFX в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 3.84% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и SAMFX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки SAMFX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и SAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -18.72% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.82% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -17.95% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -18.72% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -5.50% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.50% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.97% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и SAMFX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.60% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.52% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.37% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.84% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.87% | +1.04% |