Сравнение PGSIX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.51% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.97% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
PGSIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.41%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и HOBIX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
PGSIX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
PGSIX
HOBIX
Сравнение PGSIX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 3.11 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 8.94 | -7.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.84 | -2.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 8.60 | -6.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 30.66 | -24.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 3.11 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.61 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и HOBIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и HOBIX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.13% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и HOBIX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -23.52% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.62% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -4.16% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.20% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.99% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.20% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и HOBIX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.21% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 1.49% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 2.03% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 2.63% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.78% | +0.13% |