Сравнение PGSIX с BCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и BCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям BCPIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.93% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
BCPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и BCPIX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Доходность на риск
PGSIX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
PGSIX
BCPIX
Сравнение PGSIX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.35 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.61 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 4.79 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.18 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.33 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и BCPIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и BCPIX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности BCPIX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и BCPIX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, примерно равная максимальной просадке BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и BCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -22.43% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.58% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -15.19% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -15.19% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.87% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.28% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.87% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и BCPIX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.43% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.37% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 3.97% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.06% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.16% | +1.75% |