Сравнение PGSIX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.54% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и BCOIX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
PGSIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
PGSIX
BCOIX
Сравнение PGSIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.60 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.88 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.68 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.07 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и BCOIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и BCOIX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и BCOIX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -18.13% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.54% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -18.13% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -18.13% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.84% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.19% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.84% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и BCOIX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.63% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.53% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.11% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.62% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.66% | +1.25% |