PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRTX с PCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRTX с PCBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGRTX (Principal SmallCap Growth Fund I) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PGRTX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PGRTX returned 13.81%/yr vs 11.80%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PGRTX charges 0.94%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.

Доходность

Сравнение доходности PGRTX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGRTX показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции PGRTX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.80% соответственно.

PGRTX

1 день
1.15%
1 месяц
3.30%
С начала года
20.48%
6 месяцев
18.30%
1 год
40.04%
3 года*
21.83%
5 лет*
7.54%
10 лет*
13.81%

PCBIX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-7.98%
1 год
-8.72%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.01%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRTX и PCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGRTX
Principal SmallCap Growth Fund I		20.48%12.87%22.98%16.43%-28.55%7.02%42.08%33.64%-5.70%26.33%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-7.47%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%

Correlation

The correlation between PGRTX and PCBIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.86

Over the past year, the correlation between PGRTX and PCBIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Growth Fund I

Principal MidCap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PGRTX:
PGRTX с VSGIXPGRTX с POSIXPGRTX с PMDIXPGRTX с PQIAXPGRTX с RFIMXPGRTX с VISGXPGRTX с NEAGX
Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с PMEGXPCBIX с FCNTXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с VOO

Доходность на риск

PGRTX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRTX
Ранг доходности на риск PGRTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRTX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRTXPCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.61

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.78

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.91

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.45

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

-0.99

+12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRTX vs. PCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRTX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PCBIX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRTX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRTXPCBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.61

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PGRTX и PCBIX

Максимальная просадка PGRTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRTX и PCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRTXPCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-50.25%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-19.29%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-19.29%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.51%

-31.17%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-40.56%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.52%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-6.56%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

8.75%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRTX и PCBIX

Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что PGRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRTXPCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.32%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

11.28%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

14.34%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

18.65%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

19.16%

+3.88%

Сравнение комиссий PGRTX и PCBIX

PGRTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRTX и PCBIX

Дивидендная доходность PGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности PCBIX в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.28%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%
PGRTX
Principal SmallCap Growth Fund I		7.63%9.19%15.56%0.00%0.82%14.35%4.82%7.50%21.37%5.99%3.05%9.16%

Часто задаваемые вопросы

PGRTX and PCBIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGRTX has higher volatility (6.14%) compared to PCBIX (4.32%). In terms of maximum drawdown, PGRTX dropped -60.60% vs PCBIX's -50.25%.

PGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRTX и PCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор