PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74253J4610

CUSIP

74253J461

Эмитент

Principal

Дата выпуска

6 дек. 2000 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PGRTX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Growth Fund I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) показал доход в -5.39% с начала года и 2.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGRTX составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PGRTX

С начала года

-5.39%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

-12.21%

1 год

2.84%

3 года

6.25%

5 лет

6.26%

10 лет

8.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGRTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.38%-6.71%-8.78%-0.68%7.25%-5.39%
2024-2.55%8.08%1.95%-6.74%4.53%0.14%5.07%1.29%1.53%-1.38%9.78%-7.21%13.78%
20239.25%-1.13%-1.45%-0.85%-0.70%7.96%3.07%-4.11%-6.57%-7.83%10.12%9.81%16.43%
2022-13.52%-0.61%-0.55%-10.61%-2.30%-7.29%9.38%-2.16%-8.06%7.73%3.11%-5.56%-28.55%
20212.45%3.78%-3.33%4.61%-3.09%3.61%-0.56%2.08%-3.18%5.55%-5.74%1.38%7.02%
20200.81%-5.93%-17.83%15.92%11.28%3.75%5.31%5.38%-1.79%1.10%13.88%8.57%42.08%
201912.84%8.29%-0.68%4.16%-4.64%7.15%1.70%-4.68%-3.52%2.05%6.62%1.65%33.64%
20184.45%-2.06%0.21%0.07%6.93%1.83%0.71%7.20%-0.37%-12.17%0.42%-11.02%-5.70%
20172.65%2.17%1.55%2.09%0.55%2.66%1.30%0.30%5.10%1.93%2.59%0.79%26.33%
2016-11.35%-0.92%6.93%1.64%2.95%0.18%6.18%0.70%1.55%-5.44%8.00%0.09%9.28%
2015-3.03%8.59%1.36%-2.37%3.88%2.10%0.53%-7.42%-5.97%4.35%4.59%-4.25%1.07%
2014-0.21%5.37%-4.43%-6.45%0.30%6.35%-6.11%5.02%-4.28%4.62%0.57%2.61%2.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGRTX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGRTX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGRTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal SmallCap Growth Fund I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal SmallCap Growth Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.19$1.19$0.00$0.10$2.45$0.88$1.01$2.33$0.83$0.36$1.01$2.46

Дивидендный доход

8.49%8.03%0.00%0.82%14.35%4.82%7.50%21.37%5.99%3.05%9.16%20.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Growth Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$1.89$2.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2014$2.46$2.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal SmallCap Growth Fund I показал максимальную просадку в 60.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.

Текущая просадка Principal SmallCap Growth Fund I составляет 17.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.58%11 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.52421 дек. 2010 г.805
-39.51%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.———
-38.12%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.8215 июл. 2020 г.101
-29.02%24 июн. 2015 г.1599 февр. 2016 г.2118 дек. 2016 г.370
-28.95%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.223
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...