PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGROX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGROX с UCEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGROX (BNY Mellon Worldwide Growth Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGROX returned 12.04%/yr vs 11.59%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PGROX charges 1.13%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности PGROX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGROX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGROX имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции UCEQX немного отстают с 11.59%.

PGROX

1 день
-1.35%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.44%
1 год
12.04%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.04%

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGROX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		2.66%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%27.05%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between PGROX and UCEQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between PGROX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с DRRIXPGROX с SGENXPGROX с PRGSXPGROX с FXAIXPGROX с DBMYX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

PGROX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGROX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.52

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.48

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.45

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

15.48

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGROX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGROX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGROX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.52

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PGROX и UCEQX

Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.75%

-35.33%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.96%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.81%

-15.64%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-25.24%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.17%

-35.33%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.68%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-4.87%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.99%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и UCEQX

Текущая волатильность для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) составляет 3.41%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что PGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.72%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.72%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.27%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.27%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.50%

+1.46%

Сравнение комиссий PGROX и UCEQX

PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и UCEQX

Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%, что больше доходности UCEQX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		17.29%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PGROX and UCEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCEQX has higher volatility (3.72%) compared to PGROX (3.41%). In terms of maximum drawdown, PGROX dropped -47.75% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGROX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор