Сравнение PGROX с DREVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).

PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Доходность

Сравнение доходности PGROX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGROX и DREVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund	-6.54%	13.46%	7.88%	22.40%	-17.75%	23.85%	24.43%	34.92%	-8.66%	27.05%
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund	-6.87%	16.70%	27.17%	31.07%	-17.94%	27.17%	26.52%	27.09%	-1.29%	20.12%

Доходность по периодам

С начала года, PGROX показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции PGROX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.53% соответственно.

PGROX

1 день: 3.08%

1 месяц: -5.66%

С начала года: -6.54%

6 месяцев: -5.12%

1 год: 9.20%

3 года*: 8.88%

5 лет*: 6.33%

10 лет*: 11.17%

DREVX

1 день: 0.78%

1 месяц: -5.22%

С начала года: -6.87%

6 месяцев: -4.45%

1 год: 15.63%

3 года*: 18.70%

5 лет*: 12.67%

10 лет*: 14.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Название символа

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с PGROX:

PGROX с ZGFIX PGROX с ANWPX PGROX с PRGSX PGROX с SGENX PGROX с FXAIX PGROX с QQQ PGROX с DRRIX

Часто сравнивают с DREVX:

DREVX с BIAFX DREVX с AWYIX DREVX с TLLIX DREVX с AWGIX DREVX с AWEIX DREVX с VOO DREVX с FXAIX

Сравнение комиссий PGROX и DREVX

PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.

PGROX

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

DREVX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Доходность на риск

PGROX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGROX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DREVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGROX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGROX	DREVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.84	-0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	1.32	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.85	1.42	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.20	5.51	-2.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGROX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGROX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DREVX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGROX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGROX	DREVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.84	-0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.68	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.77	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.36	+0.18

Корреляция

Корреляция между PGROX и DREVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и DREVX

Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.96%, что больше доходности DREVX в 10.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund	18.96%	17.72%	11.89%	1.88%	7.61%	8.12%	4.05%	7.44%	13.96%	13.45%	8.19%	8.46%
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund	10.34%	12.89%	8.77%	5.12%	4.82%	11.43%	6.28%	6.74%	9.01%	9.11%	8.71%	11.24%

Просадки

Сравнение просадок PGROX и DREVX

Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что меньше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и DREVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGROX	DREVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.75%	-54.68%	+6.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.70%	-11.41%	-0.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.99%	-24.69%	-2.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.17%	-32.25%	+2.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.79%	-8.69%	-0.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.50%	-13.06%	+4.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.12%	3.12%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и DREVX

BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеют волатильность 5.73% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGROX	DREVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.73%	5.60%	+0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.69%	10.48%	-0.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.58%	19.90%	-2.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.72%	18.66%	-0.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.92%	18.90%	-0.98%

Сравнение PGROX с DREVX

Доходность

Сравнение доходности PGROX и DREVX

Сравнение доходности по годам PGROX и DREVX

Доходность по периодам

PGROX

DREVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGROX и DREVX

Доходность на риск

PGROX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

PGROX

DREVX

Сравнение PGROX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGROX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и DREVX

Просадки

Сравнение просадок PGROX и DREVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и DREVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)