PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGROX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGROX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PGROX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGROX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		-6.54%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%27.05%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, PGROX показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции PGROX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.54% соответственно.

PGROX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.12%
1 год
9.20%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.17%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с PRGSXPGROX с SGENXPGROX с FXAIXPGROX с QQQPGROX с DRRIX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий PGROX и ARTHX

PGROX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Доходность на риск

PGROX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGROX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.35

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

3.00

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.28

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

14.04

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGROX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGROX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGROX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.35

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между PGROX и ARTHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и ARTHX

Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.96%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		18.96%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PGROX и ARTHX

Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.75%

-37.42%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.30%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-37.42%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.17%

-37.42%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-9.16%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-7.19%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.44%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и ARTHX

Текущая волатильность для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) составляет 5.73%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.09%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.40%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

16.18%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.54%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.50%

+0.42%