PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGRO с VABS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

PGRO и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGRO и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		-8.88%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.87%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.87%.

PGRO

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-8.91%
1 год
15.21%
3 года*
21.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

VABS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.50%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с PGRPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий PGRO и VABS

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

PGRO vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.04

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.82

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

4.44

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

11.56

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.04

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.39

-0.90

Корреляция

Корреляция между PGRO и VABS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и VABS

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VABS в 5.20%

TTM20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.20%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и VABS

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-7.12%

-27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-1.05%

-15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-0.47%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-1.46%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

0.40%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и VABS

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

0.64%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

1.12%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

2.22%

+20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

2.29%

+19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

2.27%

+19.65%