Сравнение PGRO с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
PGRO и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PGRO и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGRO и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | -9.76% | 15.13% | 38.11% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PGRO показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
PGRO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -9.76%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGRO и TYLD
PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
PGRO vs. TYLD — Ранг доходности на риск
PGRO
TYLD
Сравнение PGRO c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 3.11 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 4.72 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.00 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 8.01 | -7.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 34.71 | -31.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.11 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.48 | -2.00 |
Корреляция
Корреляция между PGRO и TYLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и TYLD
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и TYLD
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGRO | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -1.06% | -33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -0.52% | -15.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | 0.00% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -0.11% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 0.12% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и TYLD
Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGRO | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 0.24% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 0.50% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 1.34% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 1.82% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 1.82% | +20.11% |