PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGRO с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGRO и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и TYLD


2026 (YTD)20252024
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
-9.76%15.13%38.11%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.80%4.05%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.80%.


PGRO

1 день
3.63%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-9.34%
1 год
16.44%
3 года*
20.79%
5 лет*
10 лет*

TYLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Сравнение комиссий PGRO и TYLD

PGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.


Доходность на риск

PGRO vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGROTYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.11

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

4.72

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.00

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

8.01

-7.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

34.71

-31.35

PGRO vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGROTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.11

-2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.48

-2.00

Корреляция

Корреляция между PGRO и TYLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и TYLD

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TYLD в 4.72%


TTM2025202420232022
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и TYLD

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и TYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PGROTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-1.06%

-33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-0.52%

-15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

0.00%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-0.11%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

0.12%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и TYLD

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGROTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

0.24%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

0.50%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

1.34%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

1.82%

+20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

1.82%

+20.11%