Сравнение PGRI с BLUI
PGRI (Putnam International Stock ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - PGRI is a Actively Managed fund actively managed by Putnam, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PGRI charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности PGRI и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGRI показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у BLUI с доходностью 4.44%.
PGRI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGRI и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 6.14% | -1.11% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.44% | 0.50% |
Correlation
The correlation between PGRI and BLUI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRI vs. BLUI — Ранг доходности на риск
PGRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение PGRI c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Stock ETF (PGRI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGRI | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGRI и BLUI
Максимальная просадка PGRI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRI и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -2.43% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | 0.00% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.35% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRI и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 3.85% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 3.88% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 3.88% | +16.86% |
Сравнение комиссий PGRI и BLUI
PGRI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRI и BLUI
Дивидендная доходность PGRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BLUI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.02% | 2.91% |
PGRI Putnam International Stock ETF | 0.12% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PGRI and BLUI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PGRI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGRI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.12% for PGRI.
PGRI is categorized as Actively Managed, while BLUI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Putnam and Bluemonte. Their fees differ too: 0.55% for PGRI and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для PGRI и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор